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期货宣传(监管案例)

作者: 来源: 点击数: 更新时间:2018年08月13日 【字体: |

一、上海首例期货对敲诈骗洗钱案

2013年4月12日,受害人陈某向上海市公安局经侦总队举报称,其将名下390万元期货账户交由通过互联网搭识的职业炒家“陈某某”操作,以此获取每日1‰的固定收益。但是,因该炒家通过期货合约对敲交易转移资金,最终造成陈某期货账户高达390万余元的巨额亏损。

  接报后,公安机关经过近40天的多地摸排,最终确认了胡某某就是本案的犯罪嫌疑人,并陆续发现其他三名犯罪嫌疑人。经查,2013年1月至3月期间,犯罪嫌疑人胡某某、陈某、丁某某、张某某为获取不法利益,冒充他人身份以提供配资保证金、高额融资利息为诱饵骗得他人期货账户操作权;同时冒充他人身份开设期货账户作为获利账户,通过“对敲”的期货交易方式将骗得他人的期货账户内资金转移至胡某某等人控制的期货账户以此骗得他人资金。截至案发,以对敲方式转移资金造成被害人损失720余万元,犯罪嫌疑人非法获利550余万元。

  虽然此类犯罪行为在全国范围内时有发生,但在上海市尚属首例。犯罪分子多在异地通过互联网实施对敲行为,盈利后从出金到取款的速度极快,侦破难度较高,且极易引起投资人对期货市场交易监管的质疑,社会危害极大。

  大连商品交易所监察部总监助理汪红梅在接受采访时表示:“目前大商所新监察系统能够有效发现对敲等违规交易行为。一般情况下,交易所发现异常交易情况后,会迅即与涉案期货公司及客户进行交易确认,确认系涉嫌通过对敲转移资金的行为即会第一时间向证监会报告,并敦促期货公司和客户尽快向公安机关报案。”

案例分析

利用期货市场洗钱的技术含量比较高,隐蔽性更强。实践中,洗钱分子通过期货市场洗钱手法:

第一,资金账户过渡。洗钱分子将黑钱转入期货账户,但不进行或很少进行期货交易,而是利用期货资金账户过渡非法资金。过一段时间后,再将黑钱出金,这样就能达到资金来源于期货交易的假象。这种期货洗钱的方法比较简单、直接。可疑交易特征如下:

#交易账户基本闲置,资金账户流量较大。

第二,单一合约双向操作。洗钱分子将黑钱转入期货账户后,以同一期货合约为标的,频繁进行大致相同价位的双向操作然后转出资金。虽然会造成一定的损失(佣金),但能达到资金来源于期货交易的假象。这种期货洗钱手法的可疑交易特征如下:

#客户不以盈利为目的,频繁非理性交易。

#账户在某一价格开仓后,迅速以大致相同价格平仓。

第三,正常交易后出金。洗钱分子将非法资金转入期货市场后,进行正常交易,经过较长时间潜伏后转出资金。这种手法非常隐蔽,从期货交易本身几乎无法识别,使用这种洗钱手法的洗钱分子往往有较长的期货炒作历史,比较熟悉期货市场,因而可以更深地隐藏非法所得。实践应关注:

#异地开户。期货投资是比较大的个人金融活动,一般情况下客户都会选择在本地期货公司开户,持异地身份证开户或到异地开户与一般客户的偏好不符。

 #特殊身份或行业。开户人均有特殊身份,如公务员、单位会计等能够掌握银行票据的人员;或者所属单位属于能够提供、服务的性质,该行业往往有银行票据结算习惯。得到现金能快速投入期货账户操作。

   #客户有炒期货历史。一般没有炒作期货经验的洗钱分子,不会轻易选择期货洗钱。这时就需要跟其以往的交易习惯比较,如果客户平时交易规模不大,突然出现大宗交易,或者资金流量与客户不符,这时就要引起关注。

第四,对敲。对敲交易的交易双方按事先约定好的时间、价格和方式进行的互为对手的期货交易,是期货市场上典型的违规行为。以下几个识别点请关注:

#关联账户。关联账户存在同一个控制的可能,同时控制多个账户是对敲的前提。实践中,重点关注具有相同开户特征的账户。如是个人客户,看看住所地、工作单位、籍贯、联系方式等是否相同或相关联;如是单位客户,则看看法定代表人、经营范围、地址、联系方式等是否相同或相关联。

#关联交易。关联账户除了从开户资料判断外,更重要的是看交易是否有关联。账户之间的成交量(特别是轻仓合约成交量)远高于其他账户之间的成交量;交易量突然放大且集中出现在个别账户。

#轻仓合约交易数量偏大。洗钱分子选择对敲,嘴忌讳的就是被不相干的客户干扰,热门合约很难选择合适价位,他们往往选择交易清淡、交易量少、持仓量少的轻仓合约作为对敲标的。

#账户非理性交易过多。如账户盈利超常,即长期连续盈利或长期连续亏损;账户合约的成交价格异常,明显偏离于市场预期;账户建仓后,无心持有,迅速平仓等。

 

 

 

二、上海特大操纵期货市场洗钱案: “股灾”原来有鬼

案情

2015年11月,经过三个多月的缜密侦查,公安部指挥上海公安机关成功侦破一起以贸易公司为掩护,境外遥控指挥、境内实施交易,作案手段隐蔽、非法获利巨大的涉嫌操纵期货市场犯罪案件。伊世顿国际贸易有限公司总经理高燕、业务拓展经理梁泽中以及华鑫期货公司技术总监金文献等犯罪嫌疑人已被依法批准逮捕,涉案资金已被公安机关依法冻结。

专案组查明,伊世顿公司系外籍人员GeorgyZarya(音译扎亚)AntonMurashov(音译安东)在香港各自注册成立一家公司后,于2012年9月用两家香港公司名义在江苏省张家港保税区以美元出资注册成立贸易公司。扎亚为伊世顿公司法定代表人,安东负责技术管理。两人在公司成立前分别供职于欧洲的投资银行和期货公司,从事证券期货交易工作。

受扎亚、安东指使,为规避中国金融期货交易所相关规定的限制,高燕先后向亲友借来个人或特殊法人期货账户31个,供伊世顿公司组成账户组进行交易。伊世顿公司以贸易公司为名,隐瞒实际控制的期货账户数量,以50万美元注册资本金以及他人出借的360万元人民币作为初始资金,在中国参与股指期货交易。

同时,安东及其境外技术团队设计研发出一套高频程序化交易软件,远程植入伊世顿公司托管在中国金融期货交易所的服务器,以此操控、管理伊世顿账户组的交易行为。伊世顿账户组通过高频程序化交易软件自动批量下单、快速下单,申报价格明显偏离市场最新价格,实现包括自买自卖(成交量达8110手、113亿元人民币)在内的大量交易,利用保证金杠杆比例等交易规则,以较小的资金投入反复开仓、平仓,使盈利在短期内快速放大,非法获利高达20多亿元人民币。

监管机构认为,伊世顿公司的期货交易行为扩大了日内交易价格波幅,与市场价格走势存在关联性,影响了当时的市场交易价格和正常交易秩序。公安机关认为,伊世顿公司异常交易行为符合操纵股指期货市场的特征,涉嫌操纵期货市场。

侦查还表明,高燕将巨额非法获利中的近2亿元人民币通过犯罪嫌疑人邱某(另案处理)经营的“地下钱庄”转移出境,交给安东等境外人员。2015年1月,高燕受扎亚指使,给予华鑫期货公司技术总监金文献100多万元人民币作为好处费。金文献在全面负责伊世顿公司与交易所、期货商的对接工作中,隐瞒伊世顿公司实际控制的期货账户数量,并协助伊世顿公司对高频程序化交易软件进行技术伪装,进而违规进场交易。金文献还使用其银行账户帮助伊世顿公司转移资金。

 

 

案例分析:下单快怎么就非法了?

这起非法期货交易操纵案操作手段令人咋舌,那么,此次期货交易操纵案为何定义成非法交易呢?

第一,交易资金的来源违规。此次外籍犯罪人扎亚、安东在中国注册的伊世顿公司属于贸易公司,其日常运营资金属于贸易项下资金,而非资本项下资金,不应入市参与投资交易。

第二,通过地下钱庄洗钱。她们通过地下钱庄等非法方式将获利资金转移出境,试图躲开外汇管理局的监管。

第三,市场裸接入交易。伊世顿公司伙同期货公司,绕开官方API接口,直接将期货高频交易系统连接交易所。我国规定投资者必须通过交易所API接口间接接入交易所,目的在于半段投资者是否违规或者交易异常,从而保证市场的公平性,但需要耗费一定的时间。因此,直接接入交易所不但可以躲避交易所的监管,还可以加快交易的频率,抢占先机。

第四,没有申报关联账户。关联账户及相互之间建立联系的账户,可以互相即时转账、资金共享等。伊世顿公司在期货市场采取高频交易策略,一共建立了30个交易关联账户组成账户组进行交易,违反了我国金融期货交易所的规定。同时,在账户组进行交易时,平均下单速度达0.03秒一笔,一秒内最多下单31笔,造成了市场交易的不公平。

第五,自交易,自交易可理解为“自买自卖”,例如A账户买,B账户卖。在通常情况下,期货交易市场每秒过万亿的流动性使得自交易有时不可避免,我国规定每个账户日内交易不可超过5次,否则可视为非法交易。自交易犯罪并不罕见,例如,2010年英国期货交易员纳温得·辛格·萨劳曾据此造成关联闪电崩盘。

(本案例来自网络)转发

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