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BOCI-商品期权日报-20200325

作者: 来源: 点击数: 更新时间:2020年03月25日 【字体: |

今日午后一个比较大的消息,美国国会参议院就一项规模达2万亿美元的经济刺激计划达成协议,其中有2500亿美元作为失业救助,有1300亿美元为医院提供协助,有1500亿美元为州和地方政府提供协助。前期超跌的工业品,随着宏观面的逐渐好转,价格有所企稳,隐含波动率也有较大程度的下跌,尤其是PTA。前期的恐慌情绪有所好转,但波动率仍然没有完全回落,投资者可以适当卖出5月工业品合约的虚值期权。

波动率策略还是建议卖出白糖的波动率,目前白糖行情稳定,实际波动率也处于50%分位数下方,但隐含波动率处于历史90%分位数以上,卖出胜率较高。/UploadFiles/zygjsd/2020/3/202003251736098315.pdf