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BOCI-金融期权日报-20200521

作者: 来源: 点击数: 更新时间:2020年05月21日 【字体: |

今日沪深300收跌0.54%,当日振幅1.12%,振幅有所扩大。成分股有69家上涨,11家收平,220家下跌。波动率随着午后行情下跌,出现了普遍的上涨,表示市场短期风险偏好有所降低,买入期权进行风险对冲投资者有所上升。目前ETF期权虽然波动率仍然维持contango的期限结构,但是近月和次月的波动率差值已经收窄,嘉实300ETF的近月隐含波动率盘中一度和次月黏合,显示投资者短期风险预期有所上升。建议投资者注意风险,布置波动率多头仓位。方向策略继续卖出行权价在4000的看涨期权,激进的投资者可以适当买入虚值看跌期权,组成风险逆转组合。/UploadFiles/zygjsd/2020/5/202005211734045927.pdf