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BOCI 金融期权日报 20200804

发布日期:2020/8/4 17:35:47 点击次数:547

沪深300短期关注4700附近支撑,金融股发力支撑指数收涨。策略依然以卖出策略为主,原因是目前期权隐含波动率处于历史偏高水平,平值隐含波动率虽然今日短线回落,但仍高于90%分位数。在行情短期波动走弱的情况下,隐含波动率下降空间仍然较大。其他指标方面,合成期货贴水幅度降低,偏度指标平稳,说明衍生品市场观点相对中性。持有正股的投资者建议以卖出虚值看涨期权。波动率策略可卖出虚值看涨期权,买入虚值看跌期权,等待波动率回归;也可卖出近月平值期权,投资者也可以买入次月平值期权,组成日历价差组合,以对冲行情波动风险。

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