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BOCI 金融期权日报 20200810

发布日期:2020/8/10 17:35:10 点击次数:478

沪深300今日低开高走,技术上前期4650一线由压力位转为支撑位,效果相对显著。今日地产股票涨幅较大,金融股对于指数支撑相对比较明显。期权指标方面,近月隐含波动率有所回落,整体水平仍在75%分位数上方,IVback期限结构有所削弱;合成期货贴水与前一交易日基本持平,近月期权偏度指标短期相对稳定,远期偏度指标回落明显。目前近月期权时间衰减速度加快,预计短期近月波动率回落速度加快,建议继续持有波动率仓位空头,持有正股的投资者采用备兑策略增加收入。目前波动率曲线处于正偏情况,投资者可卖出虚值看涨期权,买入虚值看跌期权,等待波动率曲线的偏度回归。

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