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BOCI 金融期权月报 202010 市场量能萎缩,节后卖出为主

发布日期:2020/9/28 16:56:12 点击次数:589

9月中上旬,期权隐含波动率出现较大程度下跌。但在国情假期前,市场由于担心国庆节期间市场不确定性因素,买入期权增加,导致隐含波动率上升。金融期权的偏度指标出现分化,50指数跌幅浅于300指数,因此50ETF期权的偏度要强于其他期权。在没有宏观面利好消息的刺激下,短期市场量能缩减,未来大概率维持区间运行。考虑到国庆假期时间较长,外围不确定因素较大,建议国庆假期后进行卖出波动率操作。如果投资者预期国庆节期间存在风险事件发生可能,外围市场波动扩大,可提前买入期权,布置Gamma多头,注意资金控制。/upload/file/20200928/20200928165607_4302.pdf


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